基于波动率的期权交易策略分析
qiquan2021 于 2021-09-08 10:40:28 发布 288 收藏
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阅读原文：http://club.基于波动率的期权交易策略分 jr.jd.com/quant/topic/1281809 京东金融官方资讯QQ群:417082141 有什么想咨询的都可以来询问我们哦 雷•达里奥（Ray Dalio）——对冲基金教父的人生 | 华尔街见闻 在高频交易中，价格择时策略是所有投资人关注的重点。对于一个确定的投资标的，精准的择时策略不但可以给出精准的交易信号，让投资者远离风险，避开
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[toc]如果未做特别说明，文中的程序都是 python3 代码。QuantLib 金融计算——案例之普通欧式期权分析载入 QuantLib 和其他包：import QuantLib as qlimport numpy as npimport pandas as pdprint(ql.__version__)1.15概述从金融工程中最简单的案例——“普通欧式期权公式法定价”入手，介绍 QuantL.
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Java版本欧式期权计算器使用Java编写欧式期权计算器先看一下欧式期权计算公式完整Java代码 使用Java编写欧式期权计算器 目前公司一个小程序项目需要用到欧式期权器，计算看涨期权与看跌期权理论价格，鉴于网上也没有Java版本的。所以本人打算亲自写一个，使用java编写，解决这一个小知识点的同时，也希望能帮到大家，欢迎转载 先看一下欧式期权计算公式 这里直接引入欧式期权理论价格计算公式 参数.
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想在交易竞赛中占据先机？看看常见的高频交易策略都有哪些套路 目前市场上高频交易策略五花八门。比较常见的策略包括以下四种： 1， 套利策略 2， 盘口策略 3， 做市策略 4， 事件驱动 一，套利策略： 一个理想的套利策略是各种情境下，预期收益始终为正的策略，比如当一个期货品种出现了期货价格大幅高于可交割现货价格，投资者如果选择卖出期货合约，并使用现货交割，在扣除所有交易.
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转载自：http://www.dataguru.cn/article-5430-1.html 高频交易凭借其巨大的获利空间，已经席卷了欧美金融市场。根据美国的Alpha杂志，2009年2月的Aite Group报告就已经指出：在美国所有交易所的交易量中，高频交易已经达到60%的份额。根据媒体报道，光大“乌龙指”事件也是其自营盘运行的高频交易程序产生错误，导致极端事件的发生。高频交易虽然已经频
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虽然听起来很花哨，但市场微观结构只是交易所如何在特定市场运作的细枝末节。交易所每一阶段所使用的流程、技术和平台都会影响订单簿深度、交易成本、清算量、交易行为和其他一些重要的市场指标。对市场微观结构的研究就是为了了解这些交易机制如何影响价格的形成。如今，NFT 缺乏正式的、统一的市场微观结构，这使得它对于规模交易的市场参与者来说是一个具有挑战性的资产类别。然而，工具生态系统可以使 NFT 可用于动量、套利和波动等量化交易策略，它消除了挑选个别作品的需要，并实现了程序化的规模买卖，而无需查看或「评估」NFT。