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简单最常用的四周规则与七种交易策略

量化交易主要有哪些经典的策略?

Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于1986 年发明,1993 年KeithFitschen 将该系统商业化发布,自发布之日起,该系统业绩一直名列前茅,在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上,包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration 交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4 次,60%的时间都持有仓位,平均每笔交易持仓60 天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢?因为它同时交易在多个不相关的市场,当某一品种损失时,另一品种可能获利。在一年的时间里,总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration 交易系统对资金进行组合管理,因此可以接受比较大的资金量。

Andromeda 交易系统于2001 年由Petros Development Corp 开发,是一个长线趋势交易系统,依赖简单的数学公式完全客观地进行交易,不带主观成分,并可以使用在多个市场。该系统于2002 年4 月发布,其核心优势是在公开发布之后也依然能保持稳定业绩。Andromeda 交易系统针对不同的市场都是用采同一套规则和参数,并没有进行最优化处理,属于非曲线匹配系统,样本外测试和样本内测试的结果一致,并且在发布后将近十年的时间里得到了验证。不同大小的资金账户皆可使用,由于是日线模型,因此不需要天天盯市,所有的进场出场指令均在下一日的开盘执行,有时候也可能很多天没有交易。

Andromeda 平均每笔交易的持仓时间为60-65 天,该系统的一大特色是,交易终止点不是根据价格,而是根据持仓时间而定。

  • Checkmate 简单最常用的四周规则与七种交易策略 trading system

Checkmate 交易系统是一个独特的交易系统,该系统最大的特点是,它的目标不是最大化利润,而是保证收益率的一致性和最大回撤最小化。该系统在全部的品种上使用相同的交易法则和参数,因此避免了过度优化和曲线匹配的问题。Checkmate 在进场点选择上把关严格,可能在跟踪时同时监控多个品种,但交易很少,这使Checkmate 使用的保证金平均来看会比其他系统要少。因此这个系统可以让较小的账户里来交易大额的组合。Checkmate 是中线交易系统,目的是捕捉中线趋势,它采用改进趋势过滤,这种方法可以使Checkmate 经常能在获利最大的最近高点或低点离场,这点和那些有大回撤的趋势系统有所不同,它能迅速止盈离场,因此Checkmate 让交易者的心理相对舒适。

  • Golden SX trading system

Golden SX 系统发布于1995 年,到目前16 年的时间里,仅2005 年一年不盈利。它可以同时交易在13 个不同的品种上,并且采用相同的交易法则。Golden SX 采用一个十分有效的指标GSX Indicator,在开始交易前会先等市场有小幅回调再介入,以此来改进交易的成功率。系统有两种止损方法,一个是资金保护止损点,另一个是持有头寸后基于盈利的止损,这样可以保护资金的同时保证盈利。

新的改进版本Golden SX Electronic 于2009 年发布。可以对其中2 个参数做一定优化,也可以不优化。1983 年-2010 年的测试显示,该系统有60%的时间持有头寸,多个市场的平均胜率在56%左右。

  • Ready-Set-Go trading system

Ready-Set-Go 交易系统是一个长线交易系统,可以使用在多个市场,自2000 年公布以来都是使用相同的法则和参数,参数值可以根据市场趋势强弱自动调整。该系统可以使用在多个市场,自1970 以来至2011 年中,系统交易于8 个市场,在扣除每笔交易100 美元费用后平均收益率43%,平均每年每个市场交易3-4 笔。

Ready-Set-Go 的进场点和离场点均会随趋势强度的变化而变化,持仓时间从一两周至半年不等,极少数情况会持仓1 年。该系统只有50-60%的时间是持有头寸的。它的止损方式是基于波动率过滤的移动止损,可以为百分比止损,或是资金止损。

  • STC S&P Daytrade trading system

该系统每月平均交易10 笔左右,每天交易不超过2 笔。市场总是有起有伏,该系统首先采用"Price Trend Indicator"价格趋势指数来判断市场是超买还是超卖,超买的市场应该卖出头寸,超卖的市场应该买入头寸。第一笔交易进场方法是根据开盘价设一个区间,高于开盘价某些点位即买入,低于开盘价某些点位即卖出。日趋势通常会在3-4 天后改变方向,或是遇到跳空开盘,这些日子被称为"key reversal days"关键转折日。这种日子在目前的市场正在不断增多,因此有一套"Superior Clear-OutReversal Enhancement"系统来帮助找出反转信号并开始新方向的交易。最后,该系统每天都有不同的风险暴露,因此需要设臵止损,系统采用"Dynamic Risk Exposure Stops"方法止损。

日内交易策略日内的经典策略有:

较易于实现量化的形态突破,有分型,窄幅横盘突破,各种K线组合、双顶、双底、缠论三买三卖等,较难于实现量化的形态突破,有趋势线、圆孤顶底、旗型、菱 形、三角形等各种经典技术分析形态,趋势之后是盘整,盘整之后是趋势,横盘突破的交易策略,充分体现了波动性循环的价格波动规律,我们需要做的事情就是合 理量化盘整的定义:周期跨度、波动幅度。

一种最简便的趋势交易法则——四周规则(海龟简单版)

I天辉I 于 2018-09-20 15:24:38 发布 10001 收藏 9

一、震荡市场中的对冲单交易策略: 使用相同货币的”对冲单”,称之为”直接对冲” 。其目的不是”锁单”,而是当市场一直处于狭幅整理时,同时开仓”一买”及”一卖”,并设好止盈及止损。缺点是止损和止盈的位置不好把握,可能会两头都可能止损出场。

二、 连动性交易策略 :这种策略又称之为”中性对冲”,例如使用EUR/USD-USD/CHF,GBP/USD-USD/CHF,AUD/USD-NZD/USD等等。利用货币的连动性进场操作”中性对冲”,但为了降低风险,会用不对等仓位来开仓,并利用货币的隔夜利息差异来赚取息差。例如EURUSD=1.06而USDCHF=1.00,可以开EURUSD为1.0手买单以及开USDCHF为1.06手买单来冲销风险。但缺点是当这两种货币产生背离时,外汇波动的损失会远远高过利息收入。

三、 套息交易策略 :这种策略比较简单,要提防的就是市场瞬间快速大幅度的反转。根据历史统计资料,我们发现套息交易的货币很容易在涨或跌一大波段后瞬间快速大反转,让执行套息交易的投资人来不及获利出场就被市场赶出去。目前比较适合这种策略的货币有做买单的AUD/USD及AUD/JPY,以及做卖单的EUR/AUD。

四、马丁格尔与反马丁格尔交易策略: 马丁格尔的理论就是输了就加倍押金,而反马丁格尔则是赢了加倍押金而输了就减少押金。 马丁格尔策略其实就是一种以概率来赢利的策略,这种策略不但在外汇市场用到,也在许多其他的金融交易市场里被广泛运用。如果没有完善的资金管理保护机制,用这种策略到越深越多的开仓层数所造成的亏损会非常大且快,非常容易把赚的利润在碰到一次大的亏损时化为乌有。但是反马丁格尔策略刚好相反,它是赚钱后加码,输钱则减码,所以当市场有趋势行情时,执行反马丁格尔策略可以获得非常惊人的利润。

简单最常用的四周规则与七种交易策略

马可·波罗到过中国:货币、食盐、税收的新证据

《马可·波罗到过中国:货币、食盐、税收的新证据》是著名德国汉学家傅汉斯(Hans Ulrich Vogel)就马可·波罗是否曾亲自到过元代中国这一经久不衰的学术论争而撰写的著作。作者一一回应了对于马可·波罗之书真实性的质疑,针对英国汉学家吴芳思(Frances Wood)所撰《马可·波罗到过中国吗?》(Did Marco Polo go 简单最常用的四周规则与七种交易策略 to China?)等书的观点,结合近年来学界马可·波罗研究的新进展,尤其是他自己在元代的纸币和贝币、食盐生产、杭州地区的税赋收入、元代行政地理等几个方面的研究成果,以坚实的证据得出结论:马可·波罗确实到过中国。全书材料丰富,收录了不少国内少见的马可·波罗原始文献材料;论证有力,对与元代纸币、贝币、赋税等问题的研究具有极高学术价值。是一部具有前沿水平的学术著作。

边地记事

天堂的颜色 : 火药帝国时代的祖母绿

北流

中国人的习惯

看不见的女性

一部全·新视角的女性研究作品,全世界一半人口被无视、被消声的故事 英国书店奖蕞受读者欢迎好书|《金融时报》&麦肯锡蕞佳商业图书奖 牛津大学院长权·威推荐|英国皇家学会科学图书奖作品 本书用海量数据和事例讲述了女性被系统性忽略的残酷事实。在大量“性别中立”的规则背后,男性往往被视为默认选项,女性则被视而不见。 女性承担了75%的无偿照护工作,每年为全·球GDP贡献10万亿美元 ——却休息得更少,得不到报酬,缺少社会支持; 女厕经常排长队,男厕却基本畅通无阻 简单最常用的四周规则与七种交易策略 ——因为女性生理构造不同,所需的如厕时间是男性的2.3倍,而男女厕普遍被设计成相同大小,且男厕因有小便池而能容纳更多人; 女性遭遇车祸受轻伤的可能性比男性高71%,重伤可能性高47%,死亡率高17% ——因为汽车根据男性身材设计,碰撞测试假人几十年来都以男性为基准,即使近年采用女性假人测试,也未考虑女性的肌肉质量分布与骨密度等生理差异; 同样的药物,女性服用后效·果可能远不如男性 ——因为相当多的药物实验未将女性纳入研究,90%的药理学论文只描述雄性动物的研究,男性身体被用来代表全人类。 从公共交通到政府决策,从工作场所到医院手术,世界对女性的忽视或威胁,存在于每一次凝视,每一趟公交,每一间厕所,每一个普通的工作日,存在于你我生活的每一处隐秘角落。

何谓教育——光明中的黑暗

二十世纪七八十年代,日本终于告别了在生存线上挣扎的饥荒状况,进入了物质丰饶的时代。可以说,战后教育体制在其中发挥了巨大的推动作用,为日本振兴输送了大量职业技术人才。然而,这种幸福神话的背后却暗影丛生。 在“能力主义”和指标化管理的指导下,学校的教育机能逐步丧失,沦为以分数取人的学历发行所。拒绝上学的孩子年年激增,校园暴力、霸凌事件层出不穷,学生身心异常现象频发。心怀理想的教师也在巨大的工作压力下迷失方向,甚至自寻短见。 在家庭中,亲子间更是无法沟通理解。身为“企业战士”的父亲,缺席孩子的日常生活;热衷育儿的“鸡娃妈妈”,却培养出厌学儿童或恋母的幼儿。与此同时,课外辅导班正往欲望产业的方向一路狂飙。 当升学考场转变为应试战场,学生的思考能力却越发薄弱。在学校和家庭内外,所有人都像是按照电脑程序的安排,过着随波逐流的空洞生活。 “内卷”而残酷的学业竞赛,闭塞而逼仄的社会环境,重新恢复的战前国家主义教育,映射出日本经济繁荣下令人窒息的教育现状。